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长盛积极配置债券:2021年第3季度报告
发布时间:2021-11-21        
 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照本基金的基金合同规定,本基金基金管理人自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

  使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  报告期内,经济基本面下行压力较大。工业方面,受到出口拉动,相关行业生产活动较为活跃,但后续受到能耗双控及电力约束的影响,多地出现限产限电,部分高耗能企业拖累工业生产。服务业方面,南京、福建等地疫情爆发有所扩散,相关管控措施约束下,餐饮、旅游等下滑明显。价格层面,PPI大幅上升创出新高的同时,CPI低位运行。7月央行进行全面降准,从资金面上看,

  整体较为宽松平稳,其中9月略有上行。债券收益率方面,10年国债收益率在7月经历一轮快速

  下行,主要受到降准、南京疫情等影响,8月和9月则主要围绕2.8%~2.9%窄幅震荡。

  报告期内,股票市场从指数层面呈现震荡行情,行业板块表现分化较大。具体从行业上看,煤炭、有色金属、钢铁、电力公用事业等行业涨幅较大,消服、食品饮料、医药等行业跌幅较大。

  在报告期内,本基金继续严格按照契约规定的投资流程,通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,积极把握股票市场和债券市场的投资机会。债券方面,重点配置中等久期高等级信用债;权益资产方面,精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债,择机进行波段操作。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2511元;本报告期基金份额净值增长率为0.99%,业绩

  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  2021年4月30日,沪银保监罚决字〔2021〕29号显示,2016年5月至2019年1月,上海

  浦东发展银行股份有限公司未按规定开展代销业务,被处以责令改正,并处罚款合计760万元。

  2021年7月16日,银保监罚决字〔2021〕27号显示,浦发银行存在监管发现的问题屡查屡犯等

  31项违法违规行为,被处以罚款6920万元。对以上事件,本基金判断,浦发银行作为大型股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  2021年1月8日,银保监会银保监罚决字〔2020〕67号显示,国家开发银行存在为违规的政

  府购买服务项目提供融资等24项违法违规事实,对其处以罚款4880万元。对以上事件,本基金判断,国家开发银行经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。